PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с AVGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. IMFL is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, IMFL returned 29.53% vs 35.25% for AVGV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.61%.

IMFL

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.86%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.56%
1 год
29.53%
3 года*
16.29%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

AVGV

1 день
-1.36%
1 месяц
0.85%
С начала года
16.61%
6 месяцев
15.61%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и AVGV

2026 (YTD)202520242023
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		14.49%30.89%-3.57%8.18%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.61%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between IMFL and AVGV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between IMFL and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMFL и AVGV

Секторы
IMFL
AVGV

Технологии

17.6%
12.1%

Промышленность

17.2%
16.2%

Здравоохранение

11.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

11.3%
5.2%

Финансовые услуги

10.9%
21.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
14.7%

Сырьевые материалы

5.3%
7.2%

Энергетика

5.3%
12.4%

Коммунальные услуги

3.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.0%

Недвижимость

1.4%
0.7%

Технологии

IMFL
17.6%
AVGV
12.1%

Промышленность

IMFL
17.2%
AVGV
16.2%

Здравоохранение

IMFL
11.8%
AVGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.3%
AVGV
5.2%

Финансовые услуги

IMFL
10.9%
AVGV
21.3%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.6%
AVGV
14.7%

Сырьевые материалы

IMFL
5.3%
AVGV
7.2%

Энергетика

IMFL
5.3%
AVGV
12.4%

Коммунальные услуги

IMFL
3.7%
AVGV
0.7%

Коммуникационные услуги

IMFL
3.3%
AVGV
5.0%

Недвижимость

IMFL
1.4%
AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

IMFL vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMFLAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.64

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.64

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.36

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

16.95

-8.13

IMFL vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMFL и AVGV

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-17.03%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.12%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-1.88%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.27%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.09%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и AVGV

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.56%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

10.46%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

13.41%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.03%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

15.03%

+1.10%

Сравнение комиссий IMFL и AVGV

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и AVGV

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности AVGV в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.96%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and AVGV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (6.64%) compared to AVGV (4.56%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.25% vs 29.53% for IMFL. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.25% return vs 29.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.

IMFL has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.49% for AVGV.

They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор