Сравнение IMF с ROCY
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IMF charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for ROCY.
Доходность
Сравнение доходности IMF и ROCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и ROCY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.25% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 8.90% |
Correlation
The correlation between IMF and ROCY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. ROCY — Ранг доходности на риск
IMF
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMF c ROCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMF | ROCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMF и ROCY
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки ROCY в -3.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и ROCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -3.53% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.32% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -0.59% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и ROCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 12.30% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 12.30% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 12.30% | +0.14% |
Сравнение комиссий IMF и ROCY
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROCY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и ROCY
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ROCY в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.92% | 1.01% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and ROCY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
ROCY has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.92% for IMF.
IMF is categorized as Systematic Trend, while ROCY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.35% for ROCY.
Подберите оптимальное распределение для IMF и ROCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор