Сравнение IMF с ROCY
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. IMF charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for ROCY.
Доходность
Сравнение доходности IMF и ROCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и ROCY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 5.21% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 10.90% |
Correlation
The correlation between IMF and ROCY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. ROCY — Ранг доходности на риск
IMF
ROCY
Сравнение IMF c ROCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | ROCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 6.00 | -5.67 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и ROCY
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки ROCY в -3.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и ROCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -3.35% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.29% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -0.34% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и ROCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 10.96% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 10.96% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 10.96% | +1.52% |
Сравнение комиссий IMF и ROCY
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROCY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и ROCY
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ROCY в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and ROCY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
ROCY has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.89% for IMF.
IMF is categorized as Systematic Trend, while ROCY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.35% for ROCY.
Подберите оптимальное распределение для IMF и ROCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор