PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMF с RDYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMF и RDYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у RDYY с доходностью -22.78%.


IMF

1 день
0.01%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.07%
6 месяцев
18.34%
1 год
20.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RDYY

1 день
0.78%
1 месяц
2.65%
С начала года
-22.78%
6 месяцев
-20.14%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMF и RDYY


Correlation

The correlation between IMF and RDYY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Managed Futures Strategy ETF

YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

IMF vs. RDYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMF
Ранг доходности на риск IMF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 7878
Ранг коэф-та Мартина

RDYY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c RDYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFRDYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

IMF vs. RDYY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFRDYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.67

+1.00

Просадки

Сравнение просадок IMF и RDYY

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки RDYY в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и RDYY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMFRDYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-51.16%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-34.14%

+33.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-28.62%

+20.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и RDYY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMFRDYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

54.12%

-43.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

54.12%

-41.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

54.12%

-41.64%

Сравнение комиссий IMF и RDYY

IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RDYY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и RDYY

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности RDYY в 83.18%


Часто задаваемые вопросы


IMF and RDYY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.

RDYY has the higher dividend yield at 83.18%, compared with 0.89% for IMF.

IMF is categorized as Systematic Trend, while RDYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.99% for RDYY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMF и RDYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор