Сравнение IMF с RDYY
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IMF charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for RDYY.
Доходность
Сравнение доходности IMF и RDYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у RDYY с доходностью -22.78%.
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDYY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -22.78%
- 6 месяцев
- -20.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и RDYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | 5.98% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -22.78% | -6.52% |
Correlation
The correlation between IMF and RDYY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. RDYY — Ранг доходности на риск
IMF
RDYY
Сравнение IMF c RDYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | RDYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.67 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и RDYY
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки RDYY в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и RDYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -51.16% | +36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -34.14% | +33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -28.62% | +20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и RDYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 54.12% | -43.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 54.12% | -41.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 54.12% | -41.64% |
Сравнение комиссий IMF и RDYY
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RDYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и RDYY
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности RDYY в 83.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 83.18% | 25.20% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and RDYY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 83.18%, compared with 0.89% for IMF.
IMF is categorized as Systematic Trend, while RDYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.99% for RDYY.
Подберите оптимальное распределение для IMF и RDYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор