Сравнение IMF с RDYY
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for RDYY.
Доходность
Сравнение доходности IMF и RDYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у RDYY с доходностью -25.03%.
IMF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDYY
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -23.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и RDYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 9.81% | 6.12% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -25.03% | -5.31% |
Correlation
The correlation between IMF and RDYY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. RDYY — Ранг доходности на риск
IMF
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMF c RDYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMF | RDYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMF и RDYY
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки RDYY в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и RDYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -51.16% | +35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -36.06% | +31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -28.79% | +20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и RDYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 54.83% | -44.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 54.83% | -42.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 54.83% | -42.39% |
Сравнение комиссий IMF и RDYY
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RDYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и RDYY
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RDYY в 94.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.92% | 1.01% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 94.77% | 25.20% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and RDYY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 94.77%, compared with 0.92% for IMF.
IMF is categorized as Systematic Trend, while RDYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.99% for RDYY.
Подберите оптимальное распределение для IMF и RDYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор