Сравнение IMF с PRXV
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности IMF и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 2.33% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between IMF and PRXV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. PRXV — Ранг доходности на риск
IMF
PRXV
Сравнение IMF c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 4.54 | -4.21 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и PRXV
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -1.18% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.03% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -0.32% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 9.66% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 9.66% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 9.66% | +2.82% |
Сравнение комиссий IMF и PRXV
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и PRXV
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and PRXV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for PRXV.
IMF is categorized as Systematic Trend, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Praxis. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для IMF и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор