Сравнение IMF с LLII
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IMF charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности IMF и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью 2.07%.
IMF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 9.81% | 5.00% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
Correlation
The correlation between IMF and LLII is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. LLII — Ранг доходности на риск
IMF
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMF c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMF | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMF и LLII
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -23.96% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.71% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -8.63% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 35.58% | -25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 35.58% | -23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 35.58% | -23.14% |
Сравнение комиссий IMF и LLII
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и LLII
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности LLII в 25.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.92% | 1.01% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and LLII have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 0.92% for IMF.
IMF is categorized as Systematic Trend, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для IMF и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор