Сравнение IMF с LLII
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IMF charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности IMF и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью -4.28%.
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | 5.95% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
Correlation
The correlation between IMF and LLII is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. LLII — Ранг доходности на риск
IMF
LLII
Сравнение IMF c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и LLII
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -23.96% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -6.88% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -9.28% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 36.42% | -25.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 36.42% | -23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 36.42% | -23.94% |
Сравнение комиссий IMF и LLII
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и LLII
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности LLII в 25.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and LLII have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 0.89% for IMF.
IMF is categorized as Systematic Trend, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для IMF и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор