PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMEU.AS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMEU.AS с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMEU.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IMEU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMEU.AS returned 9.98%/yr vs 19.03%/yr for QQQM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IMEU.AS charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности IMEU.AS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMEU.AS торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMEU.AS показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 22.11%.

IMEU.AS

1 день
0.58%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.86%
1 год
16.05%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.98%
10 лет*
9.17%

QQQM

1 день
-0.68%
1 месяц
9.39%
С начала года
22.11%
6 месяцев
19.54%
1 год
38.47%
3 года*
25.22%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMEU.AS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		7.51%19.89%8.97%15.72%-9.15%25.73%7.71%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.11%6.51%33.98%50.36%-28.34%36.98%2.53%

Correlation

The correlation between IMEU.AS and QQQM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IMEU.AS:
IMEU.AS с CSPX.LIMEU.AS с VUAA.LIMEU.AS с IEMU.LIMEU.AS с VEUR.ASIMEU.AS с VIDY.TOIMEU.AS с VHYL.ASIMEU.AS с VOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

IMEU.AS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMEU.AS
Ранг доходности на риск IMEU.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.AS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMEU.AS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMEU.ASQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.40

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.05

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.52

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

11.01

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMEU.AS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.AS на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.AS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMEU.ASQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.40

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.87

-0.57

Просадки

Сравнение просадок IMEU.AS и QQQM

Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMEU.ASQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-30.95%

-26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-10.99%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-27.16%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-30.95%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.68%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-7.34%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.50%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.AS и QQQM

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что IMEU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMEU.ASQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.77%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.47%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

16.13%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

21.89%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

21.71%

-6.16%

Сравнение комиссий IMEU.AS и QQQM

IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.AS и QQQM

Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.54%2.55%2.87%2.88%2.93%2.25%2.08%3.06%3.23%2.64%2.85%2.67%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMEU.AS and QQQM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.

IMEU.AS is categorized as Europe Equities, while QQQM is Nasdaq-100. IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.AS and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMEU.AS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор