PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMEU.AS с IEMU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMEU.AS с IEMU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L).

IMEU.AS и IEMU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMEU.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. IEMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMEU.AS и IEMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMEU.AS и IEMU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		1.45%19.89%8.97%15.72%-9.15%25.73%-3.22%7.77%
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.70%23.38%9.83%19.45%-11.44%21.90%-1.24%8.90%
Разные валюты инструментов

IMEU.AS торгуется в EUR, в то время как IEMU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMEU.AS показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у IEMU.L с доходностью 0.70%.

IMEU.AS

1 день
2.52%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.48%
1 год
13.36%
3 года*
12.14%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.01%

IEMU.L

1 день
3.43%
1 месяц
-3.55%
С начала года
0.70%
6 месяцев
4.92%
1 год
14.49%
3 года*
13.35%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IMEU.AS:
IMEU.AS с CSPX.LIMEU.AS с QQQMIMEU.AS с VUAA.LIMEU.AS с VEUR.ASIMEU.AS с VIDY.TOIMEU.AS с VHYL.ASIMEU.AS с CSPX.AS
Часто сравнивают с IEMU.L:
IEMU.L с VEUR.ASIEMU.L с VXUSIEMU.L с ASEAIEMU.L с ACWIIEMU.L с CSPX.LIEMU.L с BBEUIEMU.L с DXJ

Сравнение комиссий IMEU.AS и IEMU.L

IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IEMU.L в 0.12%.

IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

IMEU.AS vs. IEMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMEU.AS
Ранг доходности на риск IMEU.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.AS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.AS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.AS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IEMU.L
Ранг доходности на риск IEMU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMU.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMU.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMU.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMU.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMU.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMEU.AS c IEMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMEU.ASIEMU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.86

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.45

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

5.14

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMEU.AS vs. IEMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.AS на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMU.L равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.AS и IEMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMEU.ASIEMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.25

Корреляция

Корреляция между IMEU.AS и IEMU.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.AS и IEMU.L

Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как IEMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.52%2.55%2.87%2.88%2.93%2.25%2.08%3.06%3.23%2.64%2.85%2.67%
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMEU.AS и IEMU.L

Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки IEMU.L в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и IEMU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IMEU.ASIEMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-38.74%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.28%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-35.69%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.84%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-7.06%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.35%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.AS и IEMU.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) составляет 5.76%, в то время как у iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что IMEU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMEU.ASIEMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.45%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

11.21%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

16.80%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.31%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

19.81%

-4.29%