Сравнение IMEU.AS с VEUR.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS).
IMEU.AS и VEUR.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMEU.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. VEUR.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMEU.AS или VEUR.AS.
Основные характеристики
| IMEU.AS | VEUR.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.33% | 9.71% |
| Дох-ть за 1 год | 17.86% | 18.13% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.28% | 7.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.93% | 7.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 9.97 | 10.48 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 10.11% |
| Макс. просадка | -57.85% | -35.63% |
| Текущая просадка | -3.59% | -3.40% |
Корреляция
Корреляция между IMEU.AS и VEUR.AS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMEU.AS и VEUR.AS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMEU.AS показывает доходность 9.33%, а VEUR.AS немного выше – 9.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMEU.AS имеют среднегодовую доходность 6.93%, а акции VEUR.AS немного впереди с 7.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMEU.AS и VEUR.AS
IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VEUR.AS в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMEU.AS c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEU.AS и VEUR.AS
Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VEUR.AS в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.85% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% | 2.50% | 2.46% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.99% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.13% | 3.79% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок IMEU.AS и VEUR.AS
Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки VEUR.AS в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и VEUR.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMEU.AS и VEUR.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) имеют волатильность 2.82% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.