Сравнение IMEU.AS с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
IMEU.AS и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMEU.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMEU.AS или CSPX.AS.
Основные характеристики
| IMEU.AS | CSPX.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.33% | 23.90% |
| Дох-ть за 1 год | 17.86% | 31.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | 10.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.28% | 14.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.93% | 13.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 3.70 |
| Коэф-т Мартина | 9.97 | 16.51 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 11.25% |
| Макс. просадка | -57.85% | -33.65% |
| Текущая просадка | -3.59% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между IMEU.AS и CSPX.AS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMEU.AS и CSPX.AS
С начала года, IMEU.AS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 23.90%. За последние 10 лет акции IMEU.AS уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 6.93% против 13.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMEU.AS и CSPX.AS
IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMEU.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEU.AS и CSPX.AS
Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.85% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% | 2.50% | 2.46% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMEU.AS и CSPX.AS
Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и CSPX.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMEU.AS и CSPX.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IMEU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.