Сравнение IMCVX с VMVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и VMVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и VMVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 4.48% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 9.99% соответственно.
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
VMVIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и VMVIX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.
Доходность на риск
IMCVX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск
IMCVX
VMVIX
Сравнение IMCVX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | VMVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.05 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.53 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.46 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 6.81 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.05 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и VMVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и VMVIX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности VMVIX в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.87% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и VMVIX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и VMVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -61.61% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.43% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -19.81% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -43.08% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.73% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -8.52% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.67% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и VMVIX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) имеют волатильность 4.19% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.25% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.75% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 16.36% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.10% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 18.80% | +1.33% |