Сравнение IMCVX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCVX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции HWMIX немного впереди с 9.08%.
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и HWMIX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
IMCVX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
IMCVX
HWMIX
Сравнение IMCVX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.93 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.35 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 5.49 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и HWMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и HWMIX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и HWMIX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -69.84% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -16.87% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -25.90% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -63.21% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.32% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -10.89% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.15% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и HWMIX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) имеют волатильность 4.19% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.30% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 12.42% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 23.86% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.34% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 25.62% | -5.49% |