Сравнение IMCDX с VYMSX
IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both mutual funds - IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya, while VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IMCDX charges 0.10%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.
Доходность
Сравнение доходности IMCDX и VYMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYMSX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам IMCDX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 14.28% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Correlation
The correlation between IMCDX and VYMSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCDX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IMCDX
VYMSX
Сравнение IMCDX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCDX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.40 | — |
Просадки
Сравнение просадок IMCDX и VYMSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCDX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.85% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.92% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCDX и VYMSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCDX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.91% | — |
Сравнение комиссий IMCDX и VYMSX
IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCDX и VYMSX
IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 26.05% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
IMCDX and VYMSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMCDX и VYMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор