PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCDX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCDX с VYMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both mutual funds - IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya, while VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IMCDX charges 0.10%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.

Доходность

Сравнение доходности IMCDX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IMCDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMSX

1 день
-1.58%
1 месяц
3.71%
С начала года
16.77%
6 месяцев
14.35%
1 год
25.15%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCDX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%9.40%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		16.77%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Correlation

The correlation between IMCDX and VYMSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с IMCDX:
IMCDX с PEMIXIMCDX с GMOQXIMCDX с TEIIMCDX с SITEXIMCDX с DLENXIMCDX с PREMXIMCDX с VEMBX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с IGBIXVYMSX с DGRO

Доходность на риск

IMCDX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCDX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCDXVYMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.66

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.84

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.04

—

IMCDX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCDX и VYMSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCDXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMCDX и VYMSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCDXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.41%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.93%

—

Сравнение комиссий IMCDX и VYMSX

IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCDX и VYMSX

IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		25.49%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

IMCDX and VYMSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCDX и VYMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор