Сравнение IMBBY с TSCO.L
IMBBY (Imperial Brands PLC) and TSCO.L (Tesco PLC) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — IMBBY in Tobacco, TSCO.L in Grocery Stores. Over the past 10 years, IMBBY returned 4.41%/yr vs 15.39%/yr for TSCO.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и TSCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMBBY торгуется в USD, в то время как TSCO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSCO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у TSCO.L с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям TSCO.L по среднегодовой доходности: 4.41% против 15.39% соответственно.
IMBBY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.70%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 4.41%
TSCO.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам IMBBY и TSCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -7.59% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
TSCO.L Tesco PLC | 8.86% | 33.84% | 29.58% | 41.90% | -27.47% | 29.14% | -2.47% | 43.70% | -12.92% | 11.38% |
Correlation
The correlation between IMBBY and TSCO.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between IMBBY and TSCO.L shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMBBY:
$30.19B
TSCO.L:
£30.04B
IMBBY:
£5.30
TSCO.L:
£0.54
IMBBY:
5.32
TSCO.L:
8.80
IMBBY:
2.13
TSCO.L:
0.48
IMBBY:
0.60
TSCO.L:
0.21
IMBBY:
5.58
TSCO.L:
2.62
IMBBY:
£38.07B
TSCO.L:
£143.63B
IMBBY:
£13.55B
TSCO.L:
£10.94B
IMBBY:
£8.33B
TSCO.L:
£8.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск
IMBBY
TSCO.L
Сравнение IMBBY c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBBY | TSCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.80 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 4.52 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и TSCO.L
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки TSCO.L в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и TSCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -74.47% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -12.57% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -18.60% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -44.50% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | -44.50% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -4.25% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -44.23% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 5.01% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и TSCO.L
Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 6.04%, в то время как у Tesco PLC (TSCO.L) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.39% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 17.39% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 22.26% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.36% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.97% | -0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и TSCO.L
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности TSCO.L в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.75% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% |
TSCO.L Tesco PLC | 3.07% | 3.23% | 3.39% | 3.75% | 5.15% | 20.72% | 4.19% | 2.64% | 1.93% | 0.48% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMBBY и TSCO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMBBY и TSCO.L
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
TSCO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
TSCO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
TSCO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and TSCO.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и TSCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор