PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

IMAR и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и XAPR

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-2.81%18.88%0.12%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

IMAR

1 день
2.11%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.16%
1 год
9.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий IMAR и XAPR

И IMAR, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

IMAR vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.51

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.48

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.01

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

18.98

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.51

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.78

-1.04

Корреляция

Корреляция между IMAR и XAPR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и XAPR

Ни IMAR, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и XAPR

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-6.18%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.18%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

0.00%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.18%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.65%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и XAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

0.45%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

1.19%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

8.15%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

6.41%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

6.41%

+2.80%