PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

IMAR и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и TLTW

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с OCTQIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий IMAR и TLTW

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

IMAR vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.75

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.05

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

3.35

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.75

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.03

+0.82

Корреляция

Корреляция между IMAR и TLTW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и TLTW

IMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок IMAR и TLTW

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-18.61%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-5.80%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-3.02%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-8.49%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.21%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и TLTW

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.46%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

5.80%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

8.88%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

11.55%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

11.55%

-2.33%