PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с FFTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

IMAR и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и FFTY

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-2.81%18.88%-0.77%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-4.02%23.38%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%.

IMAR

1 день
2.11%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.16%
1 год
9.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
5.00%
1 месяц
-18.29%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-9.38%
1 год
25.53%
3 года*
13.29%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий IMAR и FFTY

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
FFTY
Innovator IBD 50 ETF

Доходность на риск

IMAR vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.74

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.14

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

3.05

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.74

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.12

+0.62

Корреляция

Корреляция между IMAR и FFTY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и FFTY

IMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM202520242023202220212020201920182017
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.40%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок IMAR и FFTY

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-59.46%

+50.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-23.29%

+16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-32.35%

+27.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-22.38%

+20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

7.97%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и FFTY

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) составляет 4.82%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что IMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

14.46%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

28.72%

-22.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

34.49%

-25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

29.00%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

27.17%

-17.96%