PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMANX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMANX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iman Fund (IMANX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IMANX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iman Fund (IMANX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMANX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, IMANX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции IMANX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 12.48% против 9.55% соответственно.

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iman Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий IMANX и VEA

IMANX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

IMANX
Iman Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

IMANX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMANX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iman Fund (IMANX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMANXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.81

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.46

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.77

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

10.77

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMANX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMANX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMANX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMANXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между IMANX и VEA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMANX и VEA

Дивидендная доходность IMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок IMANX и VEA

Максимальная просадка IMANX за все время составила -56.64%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMANX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

IMANXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-60.68%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.63%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-29.71%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-35.73%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-7.20%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-13.39%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.99%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IMANX и VEA

Текущая волатильность для Iman Fund (IMANX) составляет 6.90%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что IMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMANXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.92%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.68%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

17.67%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

16.30%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

17.26%

+3.42%