PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMANX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMANX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iman Fund (IMANX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IMANX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iman Fund (IMANX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMANX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, IMANX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции IMANX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.97% соответственно.

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iman Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий IMANX и MEIFX

IMANX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

IMANX
Iman Fund
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

IMANX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMANX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iman Fund (IMANX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMANXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.47

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.81

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.74

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

3.44

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMANX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMANX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMANX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMANXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.47

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.23

Корреляция

Корреляция между IMANX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMANX и MEIFX

Дивидендная доходность IMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок IMANX и MEIFX

Максимальная просадка IMANX за все время составила -56.64%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMANX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMANXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-54.37%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-8.99%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-23.54%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-28.67%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-5.84%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-7.76%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.06%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IMANX и MEIFX

Iman Fund (IMANX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMANXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

3.99%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

7.32%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

14.98%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

15.95%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

17.96%

+2.72%