PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMANX с BUFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMANX с BUFEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iman Fund (IMANX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX).

IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IMANX и BUFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iman Fund (IMANX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMANX и BUFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		-7.67%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%

Доходность по периодам

С начала года, IMANX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BUFEX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции IMANX уступали акциям BUFEX по среднегодовой доходности: 12.48% против 14.31% соответственно.

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%

BUFEX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.32%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iman Fund

Buffalo Large Cap Fund

Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX
Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с BUFGXBUFEX с VTSAX

Сравнение комиссий IMANX и BUFEX

IMANX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BUFEX в 0.93%.

IMANX
Iman Fund
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund

Доходность на риск

IMANX vs. BUFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMANX c BUFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iman Fund (IMANX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMANXBUFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.34

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.24

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

4.34

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMANX vs. BUFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMANX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BUFEX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMANX и BUFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMANXBUFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между IMANX и BUFEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMANX и BUFEX

Дивидендная доходность IMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BUFEX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		7.31%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%

Просадки

Сравнение просадок IMANX и BUFEX

Максимальная просадка IMANX за все время составила -56.64%, примерно равная максимальной просадке BUFEX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMANX и BUFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMANXBUFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-54.12%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-13.76%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-32.54%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-32.54%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-10.77%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-9.27%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.93%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IMANX и BUFEX

Iman Fund (IMANX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что IMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMANXBUFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.32%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.17%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

20.33%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

19.74%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

19.45%

+1.23%