PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с IS04.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILTB с IS04.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE).

ILTB и IS04.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и IS04.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и IS04.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.10%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		0.27%5.05%-8.09%1.91%-30.08%-4.68%16.90%15.68%-2.13%9.20%
Разные валюты инструментов

ILTB торгуется в USD, в то время как IS04.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS04.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IS04.DE с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции IS04.DE по среднегодовой доходности: 1.57% против -1.30% соответственно.

ILTB

1 день
0.47%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.82%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
1.57%

IS04.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.74%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-0.53%
3 года*
-2.79%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BND
Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с IUST.DE

Сравнение комиссий ILTB и IS04.DE

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IS04.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ILTB vs. IS04.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBIS04.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.04

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.03

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.17

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

-0.34

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. IS04.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа IS04.DE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и IS04.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBIS04.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.07

+0.42

Корреляция

Корреляция между ILTB и IS04.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и IS04.DE

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности IS04.DE в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.91%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.29%4.38%4.62%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.79%2.72%2.56%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и IS04.DE

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки IS04.DE в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IS04.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ILTBIS04.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-47.19%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-14.61%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-40.05%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-47.19%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.59%

-42.97%

+21.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-21.56%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

9.55%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и IS04.DE

Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.44%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILTBIS04.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.00%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

6.74%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

13.10%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.26%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

14.45%

-2.90%