PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с IBGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILTB с IBGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and IBGB (iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while IBGB is a Government Bonds fund tracking the ICE 2045 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, ILTB returned 6.07% vs 4.04% for IBGB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ILTB charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBGB.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и IBGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у IBGB с доходностью -0.23%.

ILTB

1 день
0.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.07%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
1.38%

IBGB

1 день
0.17%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.92%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILTB и IBGB

2026 (YTD)2025
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.53%4.88%
IBGB
iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF		-0.23%2.71%

Correlation

The correlation between ILTB and IBGB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.96

The correlation between ILTB and IBGB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с IEFILTB с BLVILTB с DIALILTB с BND
Часто сравнивают с IBGB:
IBGB с BLVIBGB с XHLFIBGB с ACWIIBGB с USFRIBGB с BNDDIBGB с IBTEIBGB с IBIT

Доходность на риск

ILTB vs. IBGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IBGB
Ранг доходности на риск IBGB: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c IBGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBIBGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.49

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.75

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.60

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

1.61

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. IBGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IBGB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и IBGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBIBGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ILTB и IBGB

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки IBGB в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IBGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILTBIBGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-8.09%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-6.79%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-4.02%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-3.17%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.52%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и IBGB

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) имеют волатильность 2.46% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILTBIBGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.58%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

5.79%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

8.44%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

9.52%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

9.52%

+2.04%

Сравнение комиссий ILTB и IBGB

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBGB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и IBGB

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности IBGB в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGB
iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF		4.63%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.95%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ILTB and IBGB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBGB has higher volatility (2.58%) compared to ILTB (2.46%). In terms of maximum drawdown, ILTB dropped -36.88% vs IBGB's -8.09%.

On 1-year performance, ILTB leads with 6.07% vs 4.04% for IBGB. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ILTB has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILTB has performed better with a 6.07% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBGB.

ILTB has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.63% for IBGB.

ILTB is categorized as Long-Term Bond, while IBGB is Government Bonds. ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while IBGB tracks ICE 2045 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.06% for ILTB and 0.07% for IBGB.

ILTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILTB и IBGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор