PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGB с BBBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGB и BBBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGB показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BBBL с доходностью 1.50%.


IBGB

1 день
0.17%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.92%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BBBL

1 день
0.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGB и BBBL


Correlation

The correlation between IBGB and BBBL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.89

The correlation between IBGB and BBBL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBGB vs. BBBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGB
Ранг доходности на риск IBGB: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGB: 1717
Ранг коэф-та Мартина

BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGB c BBBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGBBBBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.29

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

3.23

-1.62

IBGB vs. BBBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGB на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BBBL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGB и BBBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGBBBBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IBGB и BBBL

Максимальная просадка IBGB за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGB и BBBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGBBBBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.09%

-9.43%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-5.45%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.62%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.30%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.17%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGB и BBBL

iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что IBGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGBBBBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.39%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

5.75%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

7.86%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

9.80%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

9.80%

-0.28%

Сравнение комиссий IBGB и BBBL

IBGB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGB и BBBL

Дивидендная доходность IBGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности BBBL в 5.72%


ПозицияTTM20252024
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
5.72%5.77%5.19%
IBGB
iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF
4.63%3.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, IBGB and BBBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBGB has higher volatility (2.58%) compared to BBBL (2.39%). In terms of maximum drawdown, IBGB dropped -8.09% vs BBBL's -9.43%.

On 1-year performance, BBBL leads with 6.99% vs 4.04% for IBGB. On fees, IBGB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBBL has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.99% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.

BBBL has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.63% for IBGB.

IBGB is categorized as Government Bonds, while BBBL is Long-Term Bond. IBGB tracks ICE 2045 Maturity US Treasury Index, while BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.07% for IBGB and 0.19% for BBBL.

BBBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGB и BBBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор