Сравнение IBGB с GGOV
IBGB (iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBGB is a Government Bonds fund tracking the ICE 2045 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGB charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBGB и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGB показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
IBGB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGB и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | -0.23% | 2.65% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between IBGB and GGOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGB vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBGB
GGOV
Сравнение IBGB c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGB | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.14 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IBGB и GGOV
Максимальная просадка IBGB за все время составила -8.09%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGB и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -4.69% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -1.64% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.59% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGB и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 5.37% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 5.37% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 5.37% | +4.15% |
Сравнение комиссий IBGB и GGOV
IBGB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGB и GGOV
Дивидендная доходность IBGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | 4.63% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
IBGB and GGOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBGB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.00% for GGOV.
IBGB is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBGB and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBGB и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор