PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с BBLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILTB с BBLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) are both exchange-traded funds - ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ILTB returned 2.94%/yr vs -1.57%/yr for BBLB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ILTB charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for BBLB.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и BBLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BBLB с доходностью -0.13%.

ILTB

1 день
0.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.07%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
1.38%

BBLB

1 день
0.23%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.19%
1 год
3.56%
3 года*
-1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILTB и BBLB

2026 (YTD)202520242023
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.53%7.22%-3.00%2.58%
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		-0.13%4.26%-7.84%-2.91%

Correlation

The correlation between ILTB and BBLB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.97

The correlation between ILTB and BBLB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с BLVILTB с IEFILTB с DIALILTB с BND
Часто сравнивают с BBLB:
BBLB с TLTBBLB с SPTLBBLB с govzBBLB с fltbBBLB с VGLTBBLB с FLTBBBLB с GOVZ

Доходность на риск

ILTB vs. BBLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c BBLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBBBLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.37

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.60

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.47

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

1.18

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. BBLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BBLB равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и BBLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBBBLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.37

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.16

+0.51

Просадки

Сравнение просадок ILTB и BBLB

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки BBLB в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и BBLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILTBBBLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-21.06%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-7.53%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-18.95%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-8.73%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-8.94%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.01%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и BBLB

Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 2.46%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILTBBBLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.86%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

6.56%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

9.80%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

13.82%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

13.82%

-2.26%

Сравнение комиссий ILTB и BBLB

ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BBLB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и BBLB

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что сопоставимо с доходностью BBLB в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		4.99%5.03%5.34%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.95%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ILTB and BBLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBLB has higher volatility (2.86%) compared to ILTB (2.46%). In terms of maximum drawdown, ILTB dropped -36.88% vs BBLB's -21.06%.

On 3-year performance, ILTB leads with 2.94% vs -1.57% for BBLB. On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILTB has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILTB has performed better with a 2.94% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for ILTB.

BBLB has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 4.95% for ILTB.

ILTB is categorized as Long-Term Bond, while BBLB is Government Bonds. ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while BBLB tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for ILTB and 0.04% for BBLB.

ILTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILTB и BBLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор