PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLB с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLB с GOVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds - BBLB tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBLB returned -1.57%/yr vs -7.19%/yr for GOVZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.

Доходность

Сравнение доходности BBLB и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLB показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -0.58%.

BBLB

1 день
0.23%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.19%
1 год
3.56%
3 года*
-1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOVZ

1 день
0.36%
1 месяц
0.98%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-3.20%
1 год
1.60%
3 года*
-7.19%
5 лет*
-11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLB и GOVZ

2026 (YTD)202520242023
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		-0.13%4.26%-7.84%-2.91%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		-0.58%-1.81%-16.24%-5.98%

Correlation

The correlation between BBLB and GOVZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.98

The correlation between BBLB and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Часто сравнивают с BBLB:
BBLB с TLTBBLB с SPTLBBLB с govzBBLB с fltbBBLB с VGLTBBLB с FLTBBBLB с JMOM
Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPY

Доходность на риск

BBLB vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLB c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLBGOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.10

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.26

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.11

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

0.26

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLB vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLB на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLB и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLBGOVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.58

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BBLB и GOVZ

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и GOVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLBGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-59.65%

+38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-14.16%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-28.72%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-56.31%

+47.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-39.92%

+30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

6.24%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLB и GOVZ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) составляет 2.86%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что BBLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLBGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.15%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

10.51%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

16.26%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

23.91%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

23.34%

-9.52%

Сравнение комиссий BBLB и GOVZ

BBLB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLB и GOVZ

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности GOVZ в 5.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		4.99%5.03%5.34%2.82%0.00%0.00%0.00%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.16%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BBLB and GOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOVZ has higher volatility (4.15%) compared to BBLB (2.86%). In terms of maximum drawdown, BBLB dropped -21.06% vs GOVZ's -59.65%.

On 3-year performance, BBLB leads with -1.57% vs -7.19% for GOVZ. On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBLB has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLB has performed better with a -1.57% return vs -7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.

GOVZ has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.99% for BBLB.

BBLB tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.15% for GOVZ.

BBLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLB и GOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор