Сравнение BBLB с GOVZ

С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -0.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBLB на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLB и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBLB и GOVZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности GOVZ в 5.06%

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и GOVZ.

Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) составляет 3.82%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что BBLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.