Сравнение ILS с USAI
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both exchange-traded funds - ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont, while USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index. ILS is actively managed, while USAI is passively managed. Over the past year, ILS returned 7.47% vs 23.04% for USAI. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ILS charges 1.58%/yr vs 0.75%/yr for USAI.
Доходность
Сравнение доходности ILS и USAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 25.70%.
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.30%
- 6 месяцев
- 24.01%
- С начала года
- 25.70%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и USAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 25.70% | -3.69% |
Correlation
The correlation between ILS and USAI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. USAI — Ранг доходности на риск
ILS
USAI
Сравнение ILS c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILS | USAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.24 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.56 | 2.57 | +10.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.90 | 5.21 | +45.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILS и USAI
Максимальная просадка ILS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и USAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -65.25% | +62.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -9.01% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.27% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -9.31% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 4.43% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и USAI
Текущая волатильность для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) составляет 0.47%, в то время как у Pacer American Energy Independence ETF (USAI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 5.37% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 12.68% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 16.20% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 20.46% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 27.20% | -23.50% |
Сравнение комиссий ILS и USAI
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии USAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и USAI
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности USAI в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.09% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and USAI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAI has higher volatility (5.37%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -2.46% vs USAI's -65.25%.
On 1-year performance, USAI leads with 23.04% vs 7.47% for ILS. On fees, USAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USAI has performed better with a 23.04% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 4.09% for USAI.
ILS is categorized as Nontraditional Bonds, while USAI is Energy Equities. They also come from different issuers: Brookmont and Pacer. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.75% for USAI.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и USAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор