Сравнение ILS с OBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).
ILS и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ILS и OBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILS и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.09% | 5.60% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 5.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью -0.55%.
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILS и OBND
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.
Доходность на риск
ILS vs. OBND — Ранг доходности на риск
ILS
OBND
Сравнение ILS c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.42 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между ILS и OBND составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и OBND
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности OBND в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.15% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок ILS и OBND
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и OBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILS | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -15.86% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -2.88% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.79% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -4.55% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и OBND
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILS | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.71% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.69% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.69% | -1.17% |