PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILS с HYKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ILS и HYKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ILS

1 день
-0.08%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.17%
1 год
7.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILS и HYKE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brookmont Catastrophic Bond ETF

Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

ILS vs. HYKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9797
Ранг коэф-та Мартина

HYKE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILS c HYKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILSHYKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.06

ILS vs. HYKE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILSHYKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

Просадки

Сравнение просадок ILS и HYKE

Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и HYKE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ILSHYKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.56%

0.00%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

0.00%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ILS и HYKE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ILSHYKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

0.00%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

0.00%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

0.00%

+3.38%

Сравнение комиссий ILS и HYKE

ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии HYKE в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILS и HYKE

Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF
0.00%0.00%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
8.10%6.06%

Часто задаваемые вопросы


On fees, HYKE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYKE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 0.00% for HYKE.

They also come from different issuers: Brookmont and Cboe Vest. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.85% for HYKE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILS и HYKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор