Сравнение ILS с GLDB
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. ILS is actively managed, while GLDB is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ILS charges 1.58%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности ILS и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -20.59%.
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 0.83% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
Correlation
The correlation between ILS and GLDB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. GLDB — Ранг доходности на риск
ILS
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ILS c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILS | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILS и GLDB
Максимальная просадка ILS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки GLDB в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -38.30% | +35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -36.80% | +36.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -16.66% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 39.65% | -37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 39.65% | -35.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 39.65% | -35.95% |
Сравнение комиссий ILS и GLDB
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и GLDB
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности GLDB в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and GLDB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: Brookmont and Strategy Shares. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для ILS и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор