Сравнение ILS с GLDB
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. ILS is actively managed, while GLDB is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ILS charges 1.58%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности ILS и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 0.83% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
Correlation
The correlation between ILS and GLDB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. GLDB — Ранг доходности на риск
ILS
GLDB
Сравнение ILS c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILS | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | -0.45 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок ILS и GLDB
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -27.36% | +25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.71% | +26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -13.44% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 39.96% | -37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 39.96% | -36.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 39.96% | -36.58% |
Сравнение комиссий ILS и GLDB
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и GLDB
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности GLDB в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and GLDB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Brookmont and Strategy Shares. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для ILS и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор