Сравнение ILS с AMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX).
ILS и AMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ILS и AMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILS и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.09% | 5.60% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью 0.90%.
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILS и AMAX
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии AMAX в 1.29%.
Доходность на риск
ILS vs. AMAX — Ранг доходности на риск
ILS
AMAX
Сравнение ILS c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.31 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между ILS и AMAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и AMAX
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности AMAX в 10.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.15% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILS и AMAX
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и AMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILS | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -16.28% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -7.53% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.39% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -5.44% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и AMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILS | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 11.31% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 10.38% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 10.38% | -6.86% |