PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILS с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILS с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

ILS и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ILS и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILS и AGG

2026 (YTD)2025
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		1.09%5.60%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, ILS показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.

ILS

1 день
0.05%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookmont Catastrophic Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с VOOILS с BNDILS с JAAAILS с USHYILS с SPHY
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с AGGU.LAGG с IUSB

Сравнение комиссий ILS и AGG

ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

ILS vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILS
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILS c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILS vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILSAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.60

+1.34

Корреляция

Корреляция между ILS и AGG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILS и AGG

Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.15%6.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ILS и AGG

Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

ILSAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.56%

-18.43%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-2.52%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-2.71%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILS и AGG

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILSAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

4.37%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

6.07%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

5.39%

-1.87%