Сравнение ILOW с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Vident International Equity Fund (VIDI).
ILOW и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ILOW и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILOW и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.67% | 26.99% | -1.37% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%.
ILOW
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILOW и VIDI
ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
ILOW vs. VIDI — Ранг доходности на риск
ILOW
VIDI
Сравнение ILOW c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILOW | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.67 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.39 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.73 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 16.32 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILOW | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.67 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.38 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между ILOW и VIDI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILOW и VIDI
Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.58% | 1.60% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок ILOW и VIDI
Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILOW | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -48.39% | +38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.48% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -6.20% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -10.51% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.85% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILOW и VIDI
AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 6.87% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILOW | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 7.06% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.16% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 17.24% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.83% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.99% | -3.68% |