PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILIT с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILIT и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILIT и PSCE


2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF
10.21%81.51%-45.14%-28.86%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%-5.47%17.88%

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.


ILIT

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.21%
6 месяцев
40.04%
1 год
118.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Сравнение комиссий ILIT и PSCE

ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.


Доходность на риск

ILIT vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9393
Ранг коэф-та Мартина

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILITPSCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.23

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.67

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

1.75

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

5.85

+8.61

ILIT vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа PSCE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILITPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.23

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.09

-0.11

Корреляция

Корреляция между ILIT и PSCE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и PSCE

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PSCE в 1.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF
2.06%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ILIT и PSCE

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и PSCE.


Загрузка...

Показатели просадок


ILITPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-96.21%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-25.44%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-75.44%

+47.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.84%

-58.66%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

7.60%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и PSCE

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILITPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

6.36%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

18.75%

+18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.70%

35.63%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.37%

38.13%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.37%

43.44%

-2.07%