PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILIT с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с MLPA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - ILIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ILIT returned -11.84%/yr vs 17.10%/yr for MLPA. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 19.81%.

ILIT

1 день
1.23%
1 месяц
-15.72%
6 месяцев
-12.77%
С начала года
-7.99%
1 год
63.01%
3 года*
-11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-12.82%

MLPA

1 день
-0.98%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
11.17%
С начала года
19.81%
1 год
18.72%
3 года*
17.10%
5 лет*
18.78%
10 лет*
6.28%
Всё время*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILIT

Ishares Lithium Miners And Producers ETF
$155.93K$241.89K$616.54K

MLPA

Global X MLP ETF
$13.80M$11.47M$11.08M

Сравнение доходности по годам ILIT и MLPA

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		-7.99%81.51%-45.14%-28.86%
MLPA
Global X MLP ETF		19.81%5.73%20.35%8.88%

Correlation

The correlation between ILIT and MLPA is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.11

The correlation between ILIT and MLPA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILIT и MLPA

Секторы
ILIT
MLPA

Сырьевые материалы

82.9%

-

Промышленность

12.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Технологии

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

ILIT
82.9%
MLPA

-

Промышленность

ILIT
12.5%
MLPA
3.8%

Потребительский циклический сектор

ILIT
4.2%
MLPA

-

Технологии

ILIT
0.4%
MLPA

-

Коммуникационные услуги

ILIT

-

MLPA

-

Потребительский защитный сектор

ILIT

-

MLPA

-

Энергетика

ILIT

-

MLPA
97.2%

Финансовые услуги

ILIT

-

MLPA

-

Здравоохранение

ILIT

-

MLPA

-

Недвижимость

ILIT

-

MLPA

-

Коммунальные услуги

ILIT

-

MLPA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с SPY
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с MLPD.LMLPA с EMO

Доходность на риск

ILIT vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILIT c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILITMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.52

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.17

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.43

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

6.55

-2.57

ILIT vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPA равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILIT и MLPA

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-78.75%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.92%

-7.73%

-36.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.78%

-14.20%

-55.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.81%

-1.66%

-38.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-20.07%

-24.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.85%

2.87%

+12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и MLPA

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

3.90%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.99%

9.64%

+24.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

12.39%

+38.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.00%

17.68%

+24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.00%

27.39%

+14.61%

Сравнение комиссий ILIT и MLPA

ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MLPA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и MLPA

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности MLPA в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		2.24%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.05%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

ILIT and MLPA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (12.25%) compared to MLPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs MLPA's -78.75%.

On 3-year performance, MLPA leads with 17.10% vs -11.84% for ILIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MLPA has performed better with a 17.10% return vs -11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.77% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 2.24% for ILIT.

ILIT is categorized as Lithium & Battery Metals, while MLPA is MLPs. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.77% for MLPA.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор