Сравнение ILIT с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ILIT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILIT и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 10.21% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
ILIT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 40.04%
- 1 год
- 118.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILIT и IVV
ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ILIT vs. IVV — Ранг доходности на риск
ILIT
IVV
Сравнение ILIT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILIT | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.00 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.52 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 1.54 | +3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 7.28 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILIT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.00 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.42 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между ILIT и IVV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и IVV
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.06% | 2.27% | 6.48% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ILIT и IVV
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILIT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -55.25% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -12.06% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -5.57% | -22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.84% | -10.84% | -37.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 2.55% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и IVV
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILIT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 5.34% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 9.47% | +28.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.70% | 18.31% | +31.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.37% | 16.89% | +24.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.37% | 18.03% | +23.34% |