Сравнение ILIT с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
ILIT и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILIT и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 10.21% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 18.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.10%.
ILIT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 40.04%
- 1 год
- 118.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILIT и CRAK
ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
ILIT vs. CRAK — Ранг доходности на риск
ILIT
CRAK
Сравнение ILIT c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILIT | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 3.41 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 4.16 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.62 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 4.77 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 20.58 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILIT | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 3.41 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.53 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между ILIT и CRAK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и CRAK
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.06% | 2.27% | 6.48% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок ILIT и CRAK
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILIT | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -58.80% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -15.07% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -1.98% | -25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.84% | -12.63% | -35.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 3.49% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и CRAK
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILIT | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 5.81% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 13.42% | +24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.70% | 20.99% | +28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.37% | 20.45% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.37% | 22.11% | +19.26% |