Сравнение ILIT с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
ILIT и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILIT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 10.21% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.
ILIT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 40.04%
- 1 год
- 118.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILIT и ACWI
ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
ILIT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ILIT
ACWI
Сравнение ILIT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILIT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.24 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.82 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 1.87 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 8.55 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILIT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.24 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.39 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ILIT и ACWI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и ACWI
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.06% | 2.27% | 6.48% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ILIT и ACWI
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILIT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -56.00% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -11.76% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -6.04% | -21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.84% | -8.68% | -39.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 2.57% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и ACWI
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILIT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 6.23% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 10.08% | +27.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.70% | 17.50% | +32.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.37% | 15.96% | +25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.37% | 17.08% | +24.29% |