PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILIT с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILIT с ACWI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ILIT и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILIT или ACWI.

Корреляция

Корреляция между ILIT и ACWI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILIT:

-1.12

ACWI:

0.72

Коэф-т Сортино

ILIT:

-1.75

ACWI:

1.13

Коэф-т Омега

ILIT:

0.82

ACWI:

1.16

Коэф-т Кальмара

ILIT:

-0.55

ACWI:

0.78

Коэф-т Мартина

ILIT:

-1.33

ACWI:

3.40

Индекс Язвы

ILIT:

30.36%

ACWI:

3.79%

Дневная вол-ть

ILIT:

38.50%

ACWI:

17.95%

Макс. просадка

ILIT:

-73.69%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

ILIT:

-68.64%

ACWI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 5.90%.

ILIT

С начала года

-12.99%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

-26.52%

1 год

-42.80%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACWI

С начала года

5.90%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

5.28%

1 год

12.85%

3 года

14.29%

5 лет

14.01%

10 лет

9.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий ILIT и ACWI

ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILIT и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг риск-скорректированной доходности ILIT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILIT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и ACWI

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности ACWI в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		7.45%6.49%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.61%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок ILIT и ACWI

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и ACWI

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...