PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и FLMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%0.69%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
10.13%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FLMX с доходностью 10.13%.


ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%

FLMX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.48%
С начала года
10.13%
6 месяцев
16.88%
1 год
52.18%
3 года*
12.10%
5 лет*
14.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Сравнение комиссий ILF и FLMX

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.


Доходность на риск

ILF vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFFLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.16

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.82

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

3.91

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

14.93

+1.16

ILF vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между ILF и FLMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FLMX

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FLMX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.62%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILF и FLMX

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLMX.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-50.05%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-14.18%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-31.72%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-6.39%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-12.21%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.71%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FLMX

iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеют волатильность 10.45% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

10.31%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

17.34%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

24.36%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

21.90%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

24.76%

+3.82%