Сравнение ILF с FLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX).
ILF и FLMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и FLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и FLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 0.69% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 10.13% | 53.62% | -28.45% | 39.35% | 2.40% | 19.58% | -3.50% | 12.13% | -13.32% | -0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FLMX с доходностью 10.13%.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
FLMX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и FLMX
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.
Доходность на риск
ILF vs. FLMX — Ранг доходности на риск
ILF
FLMX
Сравнение ILF c FLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | FLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.16 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.82 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.91 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 14.93 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.16 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ILF и FLMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и FLMX
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FLMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 3.62% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и FLMX
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -50.05% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -14.18% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -31.72% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -6.39% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -12.21% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.71% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и FLMX
iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеют волатильность 10.45% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 10.31% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 17.34% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 24.36% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 21.90% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 24.76% | +3.82% |