Сравнение ILF с FEUZ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L).
ILF и FEUZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. FEUZ.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и FEUZ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и FEUZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 3.73% | 59.40% | 2.24% | 15.43% | -18.93% | 12.40% | 4.66% | 21.66% | -19.81% | 36.62% |
Разные валюты инструментов
ILF торгуется в USD, в то время как FEUZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FEUZ.L с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям FEUZ.L по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.29% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
FEUZ.L
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 41.54%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и FEUZ.L
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.
Доходность на риск
ILF vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск
ILF
FEUZ.L
Сравнение ILF c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | FEUZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.28 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.88 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.53 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 11.18 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | FEUZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ILF и FEUZ.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и FEUZ.L
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и FEUZ.L
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FEUZ.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FEUZ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | FEUZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -36.68% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -10.35% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -23.27% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -36.68% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.48% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -6.35% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.20% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и FEUZ.L
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | FEUZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.97% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 12.25% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 19.27% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.45% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 21.74% | +6.84% |