PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с FEUZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и FEUZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и FEUZ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares
3.73%59.40%2.24%15.43%-18.93%12.40%4.66%21.66%-19.81%36.62%
Разные валюты инструментов

ILF торгуется в USD, в то время как FEUZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FEUZ.L с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям FEUZ.L по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.29% соответственно.


ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%

FEUZ.L

1 день
4.03%
1 месяц
-3.11%
С начала года
3.73%
6 месяцев
9.11%
1 год
41.54%
3 года*
21.85%
5 лет*
10.70%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Сравнение комиссий ILF и FEUZ.L

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.


Доходность на риск

ILF vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFFEUZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.28

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.88

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.53

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

11.18

+4.90

ILF vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUZ.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FEUZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFFEUZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между ILF и FEUZ.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FEUZ.L

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILF и FEUZ.L

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FEUZ.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FEUZ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFFEUZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-36.68%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-10.35%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-23.27%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-36.68%

-21.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-4.48%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-6.35%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.20%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FEUZ.L

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFFEUZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

7.97%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

12.25%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

19.27%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

22.45%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

21.74%

+6.84%