Сравнение FEUZ.L с EEUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L).
FEUZ.L и EEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. EEUD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ.L и EEUD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ.L и EEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 4.90% | 48.45% | 3.89% | 9.28% | -9.28% | 13.80% | 1.55% | 10.16% |
EEUD.L iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 1.20% | 23.28% | 3.38% | 13.27% | -6.77% | 17.17% | 4.21% | 12.69% |
Разные валюты инструментов
FEUZ.L торгуется в GBp, в то время как EEUD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ.L показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у EEUD.L с доходностью 1.20%.
FEUZ.L
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.94%
EEUD.L
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ.L и EEUD.L
FEUZ.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EEUD.L в 0.12%.
Доходность на риск
FEUZ.L vs. EEUD.L — Ранг доходности на риск
FEUZ.L
EEUD.L
Сравнение FEUZ.L c EEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ.L | EEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.26 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.68 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.63 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 6.21 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ.L | EEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.26 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.59 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ.L и EEUD.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ.L и EEUD.L
FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEUD.L iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 2.51% | 2.54% | 2.94% | 2.76% | 2.92% | 2.30% | 1.92% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ.L и EEUD.L
Максимальная просадка FEUZ.L за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки EEUD.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ.L и EEUD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ.L | EEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -27.37% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -11.10% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -18.30% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -6.97% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -4.06% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.92% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ.L и EEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FEUZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ.L | EEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.86% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 9.46% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 14.08% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 13.85% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 15.66% | +3.28% |