Сравнение FEUZ.L с CSWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L).
FEUZ.L и CSWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. CSWG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Switzerland NR CHF. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ.L и CSWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ.L и CSWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 4.90% | 48.45% | 3.89% | 9.28% | -9.28% | 13.80% | 1.55% | 16.96% | -15.00% | 24.03% |
CSWG.L Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | -0.01% | 23.70% | -0.86% | 8.57% | -7.50% | 19.38% | 6.91% | 29.09% | -2.83% | 15.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ.L показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у CSWG.L с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции FEUZ.L превзошли акции CSWG.L по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.92% соответственно.
FEUZ.L
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.94%
CSWG.L
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ.L и CSWG.L
FEUZ.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CSWG.L в 0.25%.
Доходность на риск
FEUZ.L vs. CSWG.L — Ранг доходности на риск
FEUZ.L
CSWG.L
Сравнение FEUZ.L c CSWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ.L | CSWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.99 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.38 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.88 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 3.17 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ.L | CSWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.99 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.03 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ.L и CSWG.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ.L и CSWG.L
Ни FEUZ.L, ни CSWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEUZ.L и CSWG.L
Максимальная просадка FEUZ.L за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки CSWG.L в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ.L и CSWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ.L | CSWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -18.31% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -12.52% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -16.26% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -18.31% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -8.17% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -4.12% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.48% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ.L и CSWG.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что FEUZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ.L | CSWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.68% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 9.38% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 14.04% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 14.34% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.76% | +0.18% |