PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUZ.L с CSWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUZ.L и CSWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ.L и CSWG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares
4.90%48.45%3.89%9.28%-9.28%13.80%1.55%16.96%-15.00%24.03%
CSWG.L
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF
-0.01%23.70%-0.86%8.57%-7.50%19.38%6.91%29.09%-2.83%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ.L показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у CSWG.L с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции FEUZ.L превзошли акции CSWG.L по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.92% соответственно.


FEUZ.L

1 день
3.35%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
37.47%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.94%

CSWG.L

1 день
1.87%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.39%
3 года*
8.91%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF

Сравнение комиссий FEUZ.L и CSWG.L

FEUZ.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CSWG.L в 0.25%.


Доходность на риск

FEUZ.L vs. CSWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

CSWG.L
Ранг доходности на риск CSWG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWG.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWG.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ.L c CSWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUZ.LCSWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.99

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.38

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

0.88

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

3.17

+8.08

FEUZ.L vs. CSWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа CSWG.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ.L и CSWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUZ.LCSWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.99

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.03

-0.28

Корреляция

Корреляция между FEUZ.L и CSWG.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ.L и CSWG.L

Ни FEUZ.L, ни CSWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEUZ.L и CSWG.L

Максимальная просадка FEUZ.L за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки CSWG.L в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ.L и CSWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUZ.LCSWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-18.31%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-12.52%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-16.26%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-18.31%

-18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-8.17%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-4.12%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.48%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ.L и CSWG.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что FEUZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUZ.LCSWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.68%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

9.38%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

14.04%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

14.34%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.76%

+0.18%