Сравнение FEUZ.L с HDEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L).
FEUZ.L и HDEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ.L и HDEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 4.90% | 48.45% | 3.89% | 9.28% | -9.28% | 13.80% | 1.55% | 16.96% | -15.00% | 24.03% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.51% | 43.14% | 5.17% | 11.31% | -3.49% | 13.90% | -13.33% | 10.68% | -7.27% | 14.71% |
Разные валюты инструментов
FEUZ.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ.L показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции FEUZ.L превзошли акции HDEU.L по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.22% соответственно.
FEUZ.L
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.94%
HDEU.L
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ.L и HDEU.L
FEUZ.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Доходность на риск
FEUZ.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
FEUZ.L
HDEU.L
Сравнение FEUZ.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 2.34 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 2.95 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.78 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 14.41 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.59 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ.L и HDEU.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ.L и HDEU.L
FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.10% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ.L и HDEU.L
Максимальная просадка FEUZ.L за все время составила -36.68%, примерно равная максимальной просадке HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ.L и HDEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -40.22% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -10.85% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -22.45% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -40.22% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -1.37% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -5.80% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.18% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ.L и HDEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FEUZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.59% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 8.28% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 13.43% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 13.96% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.10% | +2.84% |