PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUZ.L с PRUK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUZ.L и PRUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ.L и PRUK.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares
4.90%48.45%3.89%9.28%-9.28%13.80%9.74%
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)
-3.53%13.57%5.85%7.37%-22.76%12.69%22.98%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ.L показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью -3.53%.


FEUZ.L

1 день
3.35%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
37.47%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.94%

PRUK.L

1 день
2.17%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.68%
1 год
15.24%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)

Сравнение комиссий FEUZ.L и PRUK.L

FEUZ.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%.


Доходность на риск

FEUZ.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

PRUK.L
Ранг доходности на риск PRUK.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUK.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUK.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUK.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUK.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUK.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUZ.LPRUK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.98

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.38

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.16

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

4.53

+6.71

FEUZ.L vs. PRUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PRUK.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ.L и PRUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUZ.LPRUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.98

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.03

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.32

+0.44

Корреляция

Корреляция между FEUZ.L и PRUK.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ.L и PRUK.L

FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.


TTM202520242023202220212020
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)
3.84%3.70%3.63%3.43%3.50%1.73%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ.L и PRUK.L

Максимальная просадка FEUZ.L за все время составила -36.68%, примерно равная максимальной просадке PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ.L и PRUK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUZ.LPRUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-36.10%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-13.05%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-36.10%

+12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-9.76%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-15.10%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.33%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ.L и PRUK.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FEUZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUZ.LPRUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.76%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

10.08%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

15.57%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

16.43%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.39%

+1.55%