PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с FAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с FAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and FAX (abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc) are both funds - ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index, while FAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, ILF returned 8.33%/yr vs 2.90%/yr for FAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ILF charges 0.48%/yr vs 3.33%/yr for FAX.

Доходность

Сравнение доходности ILF и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 8.33% против 2.90% соответственно.

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%

FAX

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.31%
3 года*
9.41%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-0.83%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Correlation

The correlation between ILF and FAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с AODFAX с EMLCFAX с VOOFAX с EWOFAX с DVYA

Доходность на риск

ILF vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.35

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.56

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.39

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

0.88

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.35

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.00

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.17

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ILF и FAX

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-63.96%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-11.14%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-13.17%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-40.49%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-40.57%

-17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-7.99%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-17.85%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.88%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FAX

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.36%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

10.00%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

12.35%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

15.94%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

16.51%

+11.93%

Сравнение комиссий ILF и FAX

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FAX

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FAX в 13.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.74%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ILF and FAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILF has higher volatility (6.49%) compared to FAX (5.36%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs FAX's -63.96%.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и FAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор