Сравнение ILF с FAX

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 8.52% против 2.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ILF и FAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FAX в 13.70%

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FAX.

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.