PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с XLKI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 17.05%.

ILDR

1 день
0.30%
1 месяц
13.39%
С начала года
21.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
47.49%
3 года*
31.45%
5 лет*
14.47%
10 лет*
—

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и XLKI

2026 (YTD)2025
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.95%7.28%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%

Correlation

The correlation between ILDR and XLKI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов ILDR и XLKI

Секторы
ILDR
XLKI

Технологии

45.2%

-

Здравоохранение

14.7%

-

Промышленность

12.8%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Финансовые услуги

3.1%
106.8%

Энергетика

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
45.2%
XLKI

-

Здравоохранение

ILDR
14.7%
XLKI

-

Промышленность

ILDR
12.8%
XLKI

-

Коммуникационные услуги

ILDR
10.2%
XLKI

-

Потребительский циклический сектор

ILDR
10.2%
XLKI

-

Финансовые услуги

ILDR
3.1%
XLKI
106.8%

Энергетика

ILDR
2.0%
XLKI

-

Коммунальные услуги

ILDR
1.9%
XLKI

-

Сырьевые материалы

ILDR

-

XLKI

-

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

XLKI

-

Недвижимость

ILDR

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с MAGSXLKI с ARMH

Доходность на риск

ILDR vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.16

-1.60

Просадки

Сравнение просадок ILDR и XLKI

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-10.24%

-34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.35%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-1.61%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

16.23%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

16.23%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

16.23%

+9.78%

Сравнение комиссий ILDR и XLKI

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и XLKI

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and XLKI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.00% for ILDR.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор