PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

ILDR и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%-2.77%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с CBT

Сравнение комиссий ILDR и TINY

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

ILDR vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.90

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.55

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

4.02

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

13.50

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.90

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между ILDR и TINY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и TINY

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и TINY

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, примерно равная максимальной просадке TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-43.79%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-16.75%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-10.15%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-16.68%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.99%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и TINY

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.56%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

13.37%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

25.02%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

35.65%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

32.08%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

32.08%

-5.95%