PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с TCAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 84.98%.

ILDR

1 день
0.30%
1 месяц
13.39%
С начала года
21.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
47.49%
3 года*
31.45%
5 лет*
14.47%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-2.45%
1 месяц
11.90%
С начала года
84.98%
6 месяцев
76.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и TCAI

2026 (YTD)2025
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.95%9.71%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		84.98%17.77%

Correlation

The correlation between ILDR and TCAI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов ILDR и TCAI

Секторы
ILDR
TCAI

Технологии

45.2%
44.0%

Здравоохранение

14.7%

-

Промышленность

12.8%
29.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
1.4%

Финансовые услуги

3.1%
6.4%

Энергетика

2.0%
6.1%

Коммунальные услуги

1.9%
11.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

ILDR
45.2%
TCAI
44.0%

Здравоохранение

ILDR
14.7%
TCAI

-

Промышленность

ILDR
12.8%
TCAI
29.9%

Коммуникационные услуги

ILDR
10.2%
TCAI
1.1%

Потребительский циклический сектор

ILDR
10.2%
TCAI
1.4%

Финансовые услуги

ILDR
3.1%
TCAI
6.4%

Энергетика

ILDR
2.0%
TCAI
6.1%

Коммунальные услуги

ILDR
1.9%
TCAI
11.1%

Сырьевые материалы

ILDR

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

TCAI

-

Недвижимость

ILDR

-

TCAI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

ILDR vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

4.35

-3.79

Просадки

Сравнение просадок ILDR и TCAI

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-15.80%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.71%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-3.43%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

35.87%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

35.87%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

35.87%

-9.86%

Сравнение комиссий ILDR и TCAI

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и TCAI

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and TCAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for ILDR.

They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор