Сравнение ILDR с TCAI
ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности ILDR и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 57.12%.
ILDR
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.48%
- 6 месяцев
- 45.60%
- С начала года
- 57.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILDR и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 13.22% | 8.73% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 57.12% | 17.27% |
Correlation
The correlation between ILDR and TCAI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов ILDR и TCAI
Секторы
ILDR
TCAI
Технологии
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Недвижимость
-
Технологии
ILDR
TCAI
Здравоохранение
ILDR
TCAI
-
Промышленность
ILDR
TCAI
Потребительский циклический сектор
ILDR
TCAI
Коммуникационные услуги
ILDR
TCAI
Финансовые услуги
ILDR
TCAI
Энергетика
ILDR
TCAI
Коммунальные услуги
ILDR
TCAI
Сырьевые материалы
ILDR
-
TCAI
-
Потребительский защитный сектор
ILDR
-
TCAI
-
Недвижимость
ILDR
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILDR vs. TCAI — Ранг доходности на риск
ILDR
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ILDR c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILDR | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILDR и TCAI
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки TCAI в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILDR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -19.97% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -19.97% | +12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -4.04% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILDR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 39.13% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 39.13% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.23% | 39.13% | -12.90% |
Сравнение комиссий ILDR и TCAI
ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и TCAI
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILDR and TCAI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.
TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for ILDR.
They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для ILDR и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор