Сравнение ILDR с TCAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).
ILDR и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ILDR и TCAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILDR и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | -9.73% | 9.71% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 16.67% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 16.67%.
ILDR
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILDR и TCAI
ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Доходность на риск
ILDR vs. TCAI — Ранг доходности на риск
ILDR
TCAI
Сравнение ILDR c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.80 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между ILDR и TCAI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и TCAI
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и TCAI
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и TCAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILDR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -15.80% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -8.07% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -3.97% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и TCAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILDR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 35.03% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 35.03% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 35.03% | -8.90% |