PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с PXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

ILDR и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и PXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%19.41%27.39%-29.54%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с ARMHPXQ с XLKIPXQ с CHPS

Сравнение комиссий ILDR и PXQ

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.63%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF

Доходность на риск

ILDR vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.79

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.50

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.26

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

15.18

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PXQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между ILDR и PXQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и PXQ

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и PXQ

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-57.18%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.94%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-4.97%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-10.82%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.78%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и PXQ

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеют волатильность 8.56% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.36%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

15.60%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

23.35%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

22.87%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

22.72%

+3.41%