PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с FTEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. ILDR is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 11.32%/yr vs 19.62%/yr for FTEC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 22.66%.

ILDR

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.83%
С начала года
13.36%
6 месяцев
11.44%
1 год
30.63%
3 года*
28.06%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.38%
С начала года
22.66%
6 месяцев
20.59%
1 год
43.89%
3 года*
30.26%
5 лет*
19.62%
10 лет*
25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		13.36%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.57%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		22.66%22.11%29.40%53.30%-29.59%23.78%

Correlation

The correlation between ILDR and FTEC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.91

The correlation between ILDR and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и FTEC

Секторы
ILDR
FTEC

Технологии

49.8%
98.3%

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

12.4%
0.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
0.0%

Финансовые услуги

2.9%
0.6%

Энергетика

1.6%
0.3%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
49.8%
FTEC
98.3%

Здравоохранение

ILDR
13.4%
FTEC

-

Промышленность

ILDR
12.4%
FTEC
0.6%

Потребительский циклический сектор

ILDR
9.4%
FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

ILDR
9.1%
FTEC
0.0%

Финансовые услуги

ILDR
2.9%
FTEC
0.6%

Энергетика

ILDR
1.6%
FTEC
0.3%

Коммунальные услуги

ILDR
1.5%
FTEC

-

Сырьевые материалы

ILDR

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

FTEC

-

Недвижимость

ILDR

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

ILDR vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILDRFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.94

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.47

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.71

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

8.29

-2.68

ILDR vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILDR и FTEC

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-34.95%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-16.26%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-27.30%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-34.95%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-8.39%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-5.57%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

5.31%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и FTEC

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 10.87% и 11.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

11.39%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

18.57%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

22.79%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

25.60%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

24.86%

+1.37%

Сравнение комиссий ILDR и FTEC

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и FTEC

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and FTEC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (11.39%) compared to ILDR (10.87%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 19.62% vs 11.32% for ILDR. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ILDR has been the lower-risk option at 10.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 19.62% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

FTEC has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for ILDR.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор