Сравнение ILDR с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
ILDR и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ILDR и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILDR и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | -9.73% | 29.22% | 29.31% | 39.34% | -34.95% | 7.29% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -7.30% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -7.30%.
ILDR
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILDR и FTEC
ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
ILDR vs. FTEC — Ранг доходности на риск
ILDR
FTEC
Сравнение ILDR c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.81 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.63 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.85 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между ILDR и FTEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и FTEC
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.46% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и FTEC
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILDR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -34.95% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -16.26% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -12.65% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -5.61% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 5.22% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и FTEC
First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILDR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.97% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 16.35% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 27.51% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 25.12% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 24.57% | +1.56% |