Сравнение ILDR с CHAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).
ILDR и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ILDR и CHAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILDR и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | -9.73% | 29.22% | 29.31% | 17.52% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 9.04% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.
ILDR
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILDR и CHAT
И ILDR, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ILDR vs. CHAT — Ранг доходности на риск
ILDR
CHAT
Сравнение ILDR c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.55 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.16 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 5.51 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 15.32 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.55 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.33 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между ILDR и CHAT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и CHAT
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.61% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и CHAT
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и CHAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILDR | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -31.34% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -16.28% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -3.05% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -5.61% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 5.86% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и CHAT
Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.51%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILDR | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 13.18% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 23.54% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 34.44% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 29.33% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 29.33% | -3.20% |